加同學(xué)
2021-04-23 12:08老師您好,這道題的V選項(xiàng)為啥不對(duì)呢?是因?yàn)樯僬f(shuō)了VaR模型回測(cè)結(jié)果嗎?謝謝!
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-23 16:46
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同學(xué)你好,原版書(shū)中提到了懲罰因子的設(shè)定可能會(huì)大于3,除了監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行內(nèi)部模型里發(fā)現(xiàn)的缺乏之外,還考慮了模型監(jiān)控的其他缺乏,這里只說(shuō)了監(jiān)管機(jī)構(gòu),沒(méi)有提到模型的相關(guān)內(nèi)容
