張同學(xué)
2021-04-23 15:46老師 信用百題63,為什么不能直接用PVEE*credit spread,將三年的結(jié)果求和
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-04-26 14:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,如果用費(fèi)率的算法的話,一般是假設(shè)對應(yīng)時期內(nèi)的CS是不變的,并且我們還得知道整個一段時間的平均預(yù)期風(fēng)險敞口。但這些信息并沒有告訴我們呀。
