過(guò)同學(xué)
2021-04-23 16:59這題求有效久期不應(yīng)該用大減小除以2py那個(gè)公式嗎?為什么答案是先求dv01然后求久期?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-23 18:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,有效久期是對(duì)修正久期的近似估計(jì)。
這題沒(méi)給利率上升時(shí)的債券價(jià)格。所以我們直接計(jì)算修正久期,也是完全OK的
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追問(wèn)
那為什么算有效久期的答案和正確答案差了許多?
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追答
ED需要算個(gè)價(jià)格:利率上漲的價(jià)格,利率下跌的價(jià)格,P0。
這里沒(méi)辦法算ED哈
