Phyllis
2021-04-23 17:48Q36. 請問A為何不對呢?我們以前講過如果提及是說parameter的話,那么POT是兩個, GEV是三個。那么A這里正好完整把兩個parameter給了出來 請問為何不對呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-23 18:34
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同學你好,雖然POT模型在建模的時候只有兩個參數(shù),但是要選擇閾值,閾值的大小會影響模型的準確性,所以這里應(yīng)該選B。
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追問
但是老師您看A這里寫了是index parameters, 也寫對了兩個 scale and shape, 這樣的表述不正確嗎?如果這個選項在其他題里的話,也是不對的嗎?
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追答
這樣也不行,因為它必須要有一個threshold,雖然不體現(xiàn)在公式中,但是也要有的。放在其他題里面就要具體問題具體分析了,如果問的是公式中有幾個參數(shù),那就是兩個。
