許同學(xué)
2021-04-23 19:27T26 按照周老師教的算不出答案 請教為什么哦
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-25 19:28
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同學(xué)你好,
是可以的哦
請注意,這里問的是A的cvar,B的mvar。
mvar可以用老師的方法呀:1.645*1.2*5.92%=0.11686,約等于0.1169.
A的
Mvar=1.645*0.5*5.92%=0.048692。
cvar=Mvar*VA=0.048692*400=19.4768,
注意單位是thousands,所以等于19.4768*1000=19476.8,約等于19477
