Phyllis
2021-04-23 19:28Q47 , 老師 這道題在r0之后 下一個節(jié)點是否只有一個節(jié)點的可能性，就是沒有分成二叉樹了，所以不存在下降的節(jié)點 只有4%＋0.7159%？ （視頻講解說沒有答案沒給下降的節(jié)點 所以我們選上漲的就是加上去的節(jié)點。但我感覺這個說法不太對，第二步只有一個節(jié)點對嗎）
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-25 11:39
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同學你好，這題比較特殊，通常dw=ε*（dt）^0.5，ε如果沒有特別說明通常取正負1，所以下一期有兩個節(jié)點，一個是等于1，另一個等于-1。但是這道題是ε直接給出了數(shù)值，所以這里下一期就只有他給出的這一個節(jié)點。
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