欒同學(xué)
2018-04-26 22:25百題-信用風(fēng)險(xiǎn)部分,第51題,A選項(xiàng)為什么不對(duì)呢?fixed rate bond的PFE隨著時(shí)間的推移,會(huì)有coupon,因此exposure會(huì)慢慢減小,最后一期coupon和本金都償付,因此exposure會(huì)迅速降為0,這個(gè)理解對(duì)嗎?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-03 15:42
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A是loan 反映的prepayment。
你的說(shuō)法是對(duì)的,但并不是這張圖的反映,正確的圖如下面的圖。
