阿同學(xué)
2021-04-23 21:53老師請(qǐng)問(wèn)為什么不考慮beta值呢？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-25 19:35
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同學(xué)你好，
構(gòu)建之初輸入變量一共有五個(gè)。要牢記，分別是現(xiàn)有投資組合，資產(chǎn)的超額收益率（α），資產(chǎn)的交易成本，資產(chǎn)與資產(chǎn)之間協(xié)方差和客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)（λ）。
這是最基本的輸入量。
后續(xù)在構(gòu)建過(guò)程中也可以在以上的基礎(chǔ)上考慮了更多的輸入變量，更加全面，諸如行業(yè)，資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差，資產(chǎn)beta值和資產(chǎn)規(guī)模等。
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