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2021-04-24 00:28這里的K-ST為什么一定大于0，在PUT option中不是在OTM情況下，s大于k嗎
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-25 11:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)要分情況討論的。
策略是p+S。
當(dāng)ST大于K的時(shí)候，總收益等于：max（K-ST，0）-p+（ST-S0）=0-P+ST-S0=ST-20。
當(dāng)ST小于K的時(shí)候，總收益等于：max（K-ST，0）-p+（ST-S0）=K-ST-P+ST-S0=14-20=-6。
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