Phyllis
2021-04-24 00:38Q80. 老師 這道題如果不是問連續(xù)復(fù)利的,而是一般復(fù)利的話,應(yīng)該怎么算呢?完全忘記了( ▼-▼ )雖然是很基礎(chǔ)的知識點。此外,是否這個考點是用Merton model計算CS,所以一定是只能用指數(shù)分布連續(xù)復(fù)利這一種這樣?最后,想請教下老師“一般復(fù)利”英文是什么?(忘記了 上網(wǎng)沒查出來)
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1個回答
Jenny助教
2021-04-26 15:11
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同學(xué)你好,一般復(fù)利一般是會指明復(fù)利的頻率,比如annually compounding。如果改成一般復(fù)利的話,大致是這樣的,但這個公式一來書上沒給,二來,一般這類資產(chǎn)都是連續(xù)交易的,BSM模型里面假設(shè)的也是連續(xù)復(fù)利,所以用這個模型算都是連續(xù)復(fù)利的形式。。還是記住老師給的這個公式就好,時間不是很多了,沒有必要給自己增加負(fù)擔(dān)。
