人同學(xué)
2021-04-24 09:56視頻12分30秒的課堂筆記中，7%＞6%，為什么要long7%short6%呢，不是應(yīng)該反過來操作么
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-25 18:10
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同學(xué)你好，實際收益率高于預(yù)期的收益率，說明資產(chǎn)被低估。當(dāng)投資組合未來的現(xiàn)金流分別按照7%和6%進行折算時，按照7%進行折算得到的投資組合現(xiàn)價低于按照6%進行折算得到的投資組合現(xiàn)價，說明資產(chǎn)被低估，所以要long 7%，short 6%。
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