nina
2021-04-24 10:38老師麻煩可以解釋一下reading43的第16題嗎,感謝!
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2021-04-25 10:25
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同學(xué)你好,
Factor ETFs能被用于增加風(fēng)險(xiǎn)因子的配置,比如benchmark或者投資組合中目前還沒有某個(gè)因子,就可以使用factor ETF來投資于這個(gè)因子。這樣整體組合的風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了變動(dòng),它會(huì)曝露于那個(gè)因子所存在的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)他也會(huì)收到那個(gè)因子所帶來的回報(bào),以此來獲得高于benchmark的收益,所以A和C是對(duì)的,這樣能排除出B是錯(cuò)的,那么本題選B。
希望我的回答對(duì)你有幫助噢~考試奧利給~
請(qǐng)為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】~
