周同學
2021-04-24 11:03想問下這個UL是如何推導出來的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-26 15:15
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同學你好,你的問題已經(jīng)完全超綱了,F(xiàn)RM考試不會涉及這些的。公式推導背后的原理基礎上都是數(shù)學,如果數(shù)學基礎沒有鋪墊好的話,即使有過程可能也看不懂,當然,如果同學對數(shù)學推導比較感興趣,倒是可以額外研究下,非預期損失UL定義為 loss 的標準差,請看下圖
