周同學(xué)
2021-04-24 11:10是否可以解釋一下這張PPT的內(nèi)容？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-26 15:16
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同學(xué)你好，這樣理解吧，
如果組合包含的資產(chǎn)足夠的多的話，就會(huì)有一定的分散化效果，降低組合整體的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)就是一種不確定性，資產(chǎn)多了，這樣組合的不確定性就可以降低，如果組合的不確定性被降低到很低，我們可以近似認(rèn)為組合是沒(méi)有不確定性的，既然沒(méi)有不確定性，那么我們就可以認(rèn)為這個(gè)組合沒(méi)有非預(yù)期損失，而非預(yù)期損失就是Credit VAR（VaR值就是一種不確定性了）,因此我們近似認(rèn)為credit VaR為0
而credit loss,它指的就是組合的信用損失，當(dāng)一個(gè)組合沒(méi)有非預(yù)期損失的時(shí)候，那它就只剩下預(yù)期損失了，所以這個(gè)時(shí)候組合的信用損失就是預(yù)期損失了
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