邢同學(xué)
2021-04-24 11:16為啥講義里的TE V是這樣算的,你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對?算出來差很多的
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-25 16:51
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同學(xué)你好,這個公式是20版原版書的公式,有點問題,在21版原版書中已經(jīng)刪除了。TEV實際上就是求投資組合收益率與benchmark收益率之差的標(biāo)準(zhǔn)差,也就是σ(Rp-Rb),注意這里求標(biāo)準(zhǔn)差分母依然要除以n-1,因為一般求的都是樣本標(biāo)準(zhǔn)差不是總體標(biāo)準(zhǔn)差。
