邢同學(xué)
2021-04-24 11:16為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號(hào)后除以n-1?那個(gè)對(duì)？算出來差很多的
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-25 16:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)公式是20版原版書的公式，有點(diǎn)問題，在21版原版書中已經(jīng)刪除了。TEV實(shí)際上就是求投資組合收益率與benchmark收益率之差的標(biāo)準(zhǔn)差，也就是σ（Rp-Rb），注意這里求標(biāo)準(zhǔn)差分母依然要除以n-1，因?yàn)橐话闱蟮亩际菢颖緲?biāo)準(zhǔn)差不是總體標(biāo)準(zhǔn)差。
0
0
0
0
