周同學(xué)
2021-04-24 11:27請問這里的capital multiplier內(nèi)涵是啥，組合和單個(gè)資產(chǎn)的CM數(shù)值是一樣的嗎？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-26 15:21
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同學(xué)你好，是一樣的，因?yàn)閱蝹€(gè)資產(chǎn)的ULCi加總之后，就是組合的ULp，所以CM是一樣的。
資本乘數(shù)（Capital Multiplier）是指面對給定置信水平下的非預(yù)期損失，銀行要準(zhǔn)備多少倍的經(jīng)濟(jì)資本來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理.
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