123456
2021-04-24 11:2850題,請(qǐng)教老師, 這個(gè)公式哪里來(lái)的呢,B1類似于beta=協(xié)方差/X的方差,, 這個(gè)公式哪里來(lái)的呢? 突然和 RHO*X標(biāo)準(zhǔn)差*Y標(biāo)準(zhǔn)差=協(xié)方差, 給記混了,,麻煩老師幫忙梳理下,謝謝
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-25 18:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個(gè)公式是在第一門(mén)課里學(xué)過(guò)的,這里帶你復(fù)習(xí)一下:beta=cov(x,y)/ sigma(x)^2,其中x是解釋變量,y是因變量;因?yàn)閏ov(x,y)=rho*sigma(x)*sigma(y),所以前面的公式變形成:rho*sigma(x)*sigma(y)/rho*sigma(x)^2,約分后公式就變成了rho*sigma(y)/sigma(x).
