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2021-04-24 12:19第66題，麻煩老師梳理下這幾種表達，一直有點混亂 Rsquare 高， 說明解釋力度大， 那F-檢驗是通過了還是沒通過呢？ T-statistic 小說明cannot reject, 說明 is not significant, 說明沒通過T檢驗，對么？ 總而言之， 多重共線性是F通過T沒通過？ 另外R^ 和 F-ratio 不一樣的含義，是么？ T-ration 和 T-statistic 呢， 意思一樣的么？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-25 18:07
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同學(xué)你好，
1. R方高，和F檢驗通過沒有通過，沒有必然的關(guān)系，F(xiàn)檢驗只有在F統(tǒng)計量大于關(guān)鍵值的時候才是通過的，只不過R方衡量的是模型整體的解釋；力度，而F統(tǒng)計量衡量的是變量整體對于模型是否有顯著的解釋效力。所以一般來說，他倆是正相關(guān)。
2. 嗯，無法拒絕原假設(shè)就是不顯著，就是沒通過檢驗。
3. R方和F ratio不一樣，F(xiàn) rati一般就是指F stat。
4. T ratio就是T stat。
一般來說，多重共線性的判別特征就是：
1. 自變量之間高度相關(guān)，如果是完全相關(guān)，那么是完全共線性；
2. 高 R方；
3. 高 F stat，其實就是F統(tǒng)計量算出來很大，大于關(guān)鍵值，就是拒絕原假設(shè)，也就是顯著了。所以你說F test顯著也是可以的。
4. 低 t stat，或者t test 不顯著。
出現(xiàn)這些關(guān)鍵字，你基本就可以判斷是多重共線性了。
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