蔡同學
2021-04-24 13:10信用風險的百題第29題答案是1.0，d2算出來是0.7302，怎么得到1.0的？百題老師沒有講這道題
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-26 15:28
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同學你好，具體的解題步驟如下，計算出來的結(jié)果是1左右，你可以參考一下。另外，老師沒有講的題目，已經(jīng)進行了補錄，你在百題視頻列表里面應該是可以看到的。
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追問
我看有些題目答案里面，ln(V/K)的分母K，有時候是沒有去乘以e^-rt的，這樣計算結(jié)果會有差異，考試時候是不是嚴格K需要乘以e^-rt？
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追答
d2里面的k都是要折現(xiàn)的，以咱們講義里的公式為準。
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