藤同學
2021-04-24 13:23請問如何判斷求出來的是Mac.D 還是Modified D, 有一些題目直接通過(deltaP/P)/deltay求出來久期
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-25 17:50
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同學你好,如果題目沒有明確是哪種duration,默認modified duration。MD=Mac.D/(1+y/m),而在利率小幅度變動時,MD約等于ED。
具體用哪種計算公式需要根據(jù)題目條件具體分析。
