蔡同學(xué)
2021-04-24 13:43信用風(fēng)險(xiǎn)百題第40題怎么做呢？survival的概率，條件是第二年會(huì)default
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-26 15:37
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同學(xué)你好，這道題目強(qiáng)調(diào)的是違約發(fā)生在第二年，所以是對(duì)違約時(shí)點(diǎn)建模，用的是指數(shù)分布。followed by表示的是聯(lián)合概率，也就是邊際違約概率，所以你要用第二年的累計(jì)違約概率減去第一年的累計(jì)違約概率，這就是題目要求的。
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