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2021-04-24 14:00借這道題問一下,我們所有學(xué)的有關(guān)Greek的知識都是適用歐式期權(quán)是嗎?不討論美式期權(quán)?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-25 17:57
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同學(xué)你好,因?yàn)槊朗狡跈?quán)有提前行權(quán)的可能,所以價(jià)格是不固定的。而我們學(xué)的希臘字母比如delta是從BS model中對其求導(dǎo),而美式期權(quán)不能用BS model,所以一般我們不討論美式期權(quán)。(不分紅的American call option不會(huì)提前行權(quán)等價(jià)于Europe call option,這個(gè)可以討論)
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