閆同學(xué)
2021-04-24 15:15為什么是在long maturities 情況下是可接受的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-25 17:04
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同學(xué)你好,因?yàn)閐elta值并不是固定的,delta隨著標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變化而變化,越是短期的期權(quán),這種變化越明顯,所以要選擇期權(quán)期限比較長的,這樣delta的變化并不會太明顯。
