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2021-04-24 16:02為什么4.2%是超額收益率，不應該是（4.2%-2.4%=1.8%）嘛，為什么alpha2.4%是無風險利率
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-25 16:43
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同學你好，這里的2.4%并不是alpha，只是老師在計算E（Rp）的時候并沒有加上無風險利率，求的是alpha加上β乘以市場的超額收益，這部分收益就是投資組合超過無風險收益率的超額收益，后面在計算TR的時候就可以直接用這個超額收益率除以分母，不用再減去無風險收益率。
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