王同學
2021-04-24 18:46老師請問是怎么確定99%和95%都是落在8.465% 那里的啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Millie助教
2021-04-25 09:29
該回答已被題主采納
同學你好，99%的VaR說明左邊超過它的損失部分是1%，95%要求左邊超過它的面積是5%
從計算可知，損失從大到小依次是300、200、100、0，300對應(yīng)的面積是0.0027%，200對應(yīng)的面積是0.2619%，他倆加起來一共0.2646%，所以99%和95%都不會落在這兩個范圍內(nèi)；而100對應(yīng)的面積是8.465%，正好99%和95%的VaR都會落在這個范圍。
0
0
0
0
