1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-25 17:46
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同學(xué)你好,D選項(xiàng)不用算。(障礙期權(quán)的價(jià)值計(jì)算十分復(fù)雜。FRM體系中不學(xué)不考,如下圖)
knock in call和knock out call可以構(gòu)成一個(gè)普通的call(此時(shí)這個(gè)call的價(jià)值是6.32)。
如果將障礙線提升至28,目前股價(jià)25,說(shuō)明此時(shí)knock out call。一定是有價(jià)值的,并不是D選項(xiàng)說(shuō)的0.
