Arno Fly
2018-04-27 08:12423題，是什么意思，怎么做呢？知識(shí)點(diǎn)是什么呢？請(qǐng)解答，謝謝老師~
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-04-27 10:12
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423題結(jié)合這題的話，選擇A是因?yàn)轭}中明顯指出yield curve變陡，說(shuō)明市場(chǎng)收益率變化很大（長(zhǎng)期利率上漲的幅度大于短期利率上漲幅度），strip的對(duì)沖方法是與標(biāo)的一一對(duì)應(yīng)的，沒(méi)有基差風(fēng)險(xiǎn)。stack的在這種情況下基差風(fēng)險(xiǎn)很大。
另外Immunization Hedge是在收益率變化比較小的時(shí)候使用。預(yù)測(cè)將來(lái)steeper，變化比較大了
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