璇同學(xué)
2021-04-24 23:29老師好，第23題都不是很懂，謝謝
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-25 20:02
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同學(xué)你好，
很簡單，
A：認(rèn)為調(diào)高了相關(guān)系數(shù)，肯定會影響var。
C：這道題的基金經(jīng)理是假定相關(guān)系數(shù)上升的，相關(guān)系數(shù)上升也就意味著風(fēng)險會上升，但實際上相關(guān)系數(shù)并沒有上升那么多，自然風(fēng)險也并沒有上升那么多，因此，這個基金經(jīng)理是高估風(fēng)險了，所以C選項不對呀。
B：因為組合的var變大了，所以我在資產(chǎn)配置的過程中就會對原有的處于最優(yōu)狀態(tài)的組合進(jìn)行調(diào)整。那么這樣一來可能最不是“最優(yōu)”從而可能使得return變低。所以B的說法是沒什么問題的。
那么對應(yīng)的D是錯誤的
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