Bruce
2021-04-25 03:27請問老師，這里面我認(rèn)為計算連續(xù)復(fù)利的storage cost 有問題，圖中我算的是8.536%，謝謝
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-25 18:21
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同學(xué)你好，
你說的有道理。
這題出題人的意思只是近似調(diào)整。
大豆的連續(xù)復(fù)利成本0.45，這個0.45是連續(xù)支付的。（也就是時時刻刻都在支付）
所以要將storage cost做個簡單的調(diào)整，調(diào)整為百分比的形式，把$轉(zhuǎn)為%。費(fèi)用值轉(zhuǎn)為費(fèi)用率0.45/5.05=8.91%.計算出的值相對準(zhǔn)確一些
這題的角度看太偏了，了解一下就好。
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追問
那應(yīng)該是我說的第一種方法更加精確點(diǎn)，對嗎?謝謝
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追答
可以的
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