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2021-04-25 07:52廣義帕累托可以看作廣義極值分布的一個(gè)特殊情況嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-25 10:48
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同學(xué)你好,不是的,POT模型是極值理論下的一種方法,當(dāng)POT模型中的閾值設(shè)置的較高的時(shí)候,超過閾值的損失數(shù)據(jù)會(huì)無限接近廣義帕累托分布。
