Arno Fly
2018-04-27 08:34528.829題,是什么意思,怎么做呢?知識點是什么呢?請解答,謝謝老師~
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-27 09:42
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學員你好。
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A 他可以通過賣指數(shù)期權 使組合delta neutral
B 他可以通過賣指數(shù)期權,使組合價值不管標普500指數(shù)變動多大,組合價值變動不敏感(錯誤)當價格變動比較大的時候,此時還需要考慮gamma對沖,此時應該用option對沖,因為期貨通常不作為gamma對沖的工具。
C買標普500的指數(shù)期權 有助于 對沖他賣出指數(shù)期權的波動率風險
D為使組合gamma對沖,他需要買期權(對沖delta和gamma),也需要買期貨(對沖delta)。
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先賣期權,對沖gamma,產生負的delta,買股票對沖。
