徐同學
2021-04-25 09:43老師,這題怎么理解?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis
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1個回答
Jenny助教
2021-04-25 19:17
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同學你好,這道題整體的背景是你的老板要你要去研究一個基金,但是這個基金對外宣稱的東西和實際操作是完全不一樣的,但是你能搜集到的只有他對外宣稱的信息,所以哪怕在建立模型的過程中多么完美,這個模型就是沒有用的因為它是基于錯誤信息的基礎(chǔ)。D選項中的不同步是因為基金宣稱自己和標普500是每日同步的,但實際是每月同步一次,所以它和標普500的收益是不同步的。A、B、C三個選項說的是模型導致的問題,但實際原因是因為模型建立在錯誤的信息上(操作不同步等),所以選D。
