Arno Fly
2018-04-27 08:40606題,是什么意思,怎么做呢?知識點是什么呢?請解答,謝謝老師~
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-27 09:28
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tracking error是根據(jù)偏差,它是相對指標。這道題manager 的目的是和S&P500 比較,使用相對指標,排除AB。其次,因為組合不含有option,不需要考慮二次項,那么,對于簡單組合來講,delta-normal已經(jīng)足夠了。
