陳同學(xué)
2018-04-27 09:12如圖 不太理解為什么說rho不能取到-1這個(gè)限制
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-04-27 11:15
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學(xué)員你好,這里的相關(guān)系數(shù)是一個(gè)平均相關(guān)系數(shù),假設(shè)我現(xiàn)在有三個(gè)資產(chǎn)ABC,如果A與B之間是完全負(fù)相關(guān),A與C之間是完全負(fù)相關(guān),那么C和B之間就是完全正相關(guān)了,這個(gè)時(shí)候平均相關(guān)系數(shù)為-0.33。
