138****5491
2021-04-25 11:27老師 操作風(fēng)險(xiǎn)的損失嚴(yán)重程度不是就用lognormal建模的嗎？是不是可以理解成理論上是這樣 實(shí)際會(huì)遇到肥尾問題？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-25 19:28
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同學(xué)你好，操作風(fēng)險(xiǎn)是用lognormal分布建模，這里題目中說的是由于低頻高損的事件導(dǎo)致肥尾，從而使lognormal分布假設(shè)不合理，因?yàn)閘ognormal是沒有肥尾的，這是正確的
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