138****5491
2021-04-25 14:36老師 上課時特意講過在aggregating各種風險時是直接相加的 相關系數(shù)是假定為1 所以應該是低估呀
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
185****8043助教
2021-04-28 16:52
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同學你好,風險整合的話,應該是考慮了部門之間的相關性,也就是考慮了分散化作用。如果不整合的話,一般就是各部們風險簡單相加,前者要比后者的風險低,所以相對于后者來說,是高估
