IIPASSII
2021-04-25 14:45請問PPT14頁的公式這里，周老師說T增大時(shí)，liquidity risk減小，LVaR減少（他舉例子說是一個(gè)資產(chǎn)要在1天內(nèi)liquidation到要在3天內(nèi)liquidation，liquidity risk減少，LVaR減少）。但是單純看公式的話，T增大時(shí)，LVaR也是增大的。這就矛盾了。這里有點(diǎn)沒懂是什么意思。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-25 20:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，公式這里跟老師講的例子是不矛盾的，資產(chǎn)能在短時(shí)間變現(xiàn)要比需要更長時(shí)間變現(xiàn)的流動(dòng)性更好，而在公式中是一個(gè)增量的概念，隨著天數(shù)的增加liquidity risk肯定是增加的
0
0
0
0
