回同學(xué)
2021-04-25 18:14老師這道題為什么選d
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1個回答
Millie助教
2021-04-25 18:45
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同學(xué)你好，delta-normal和full revaluation方法都可以衡量non-linear的資產(chǎn)。full revaluation因?yàn)橛?jì)算量大且很復(fù)雜，所以不合適再去衡量一些復(fù)雜的衍生品，比如MBS（復(fù)雜是因?yàn)轭愃坪瑱?quán)），所以第二句話是錯的。
第一句話是full revaluation的缺點(diǎn)，不是delt-normal的。例如delta-normal VaR的計(jì)算公式很簡單，不存在什么計(jì)算困難。
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