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Jenny助教
2021-04-26 17:12
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同學你好,implied volatility(隱含波動率)是在將真實的期權價格代入BSM模型中,再倒推出波動率,所以叫implied volatility。
這道題目考察的是波動率的轉換,因為是由月轉換為年波動率,一年是12個月,所以我們就在月波動率的基礎上乘以根號12,就像ppt的例子,他是從日轉化為年,一年252個交易日,所以乘以根號n。這一塊主要掌握這個計算就可以了。這個就叫volatility,不是implied volatility。
