王同學(xué)
2021-04-25 21:38APT的假設(shè)包括哪些?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-26 10:05
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同學(xué)你好,APT模型有如下假設(shè):
1.證券收益率能夠通過因素模型進行反應(yīng)。
2.市場上有足夠的證券來分散非系統(tǒng)性風(fēng)險。
3.完善的證券市場不允許存在套利的機會。
4.市場是充分競爭的,投資者沒有辦法發(fā)現(xiàn)套利的機會。
5.無限制的買入與賣空使得套利機會轉(zhuǎn)瞬即逝。
