王同學(xué)
2021-04-25 21:41計(jì)算VaR時(shí)我們的假設(shè)有哪些?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-26 17:33
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同學(xué)你好,在delta-normal法中有兩個(gè)重要假設(shè):
1. 線性假設(shè)
2. 風(fēng)險(xiǎn)因子的收益服從正態(tài)分布,也就是標(biāo)的資產(chǎn)收益服從正態(tài)分布。
