王同學
2021-04-25 21:42降低蒙特卡洛模擬的誤差都有哪些方法？1.增加模擬次數(shù)。。。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-26 17:16
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同學你好，當資產(chǎn)組合中包含的資產(chǎn)數(shù)量過多，此時蒙特卡洛模擬將變成一個計算密集型的過程，十分耗時。模擬次數(shù)越高，計算過程越繁瑣費時，但從結(jié)果的準確性來看，模擬次數(shù)越多，模型準確度越高；模擬的次數(shù)減少，模型準確度越低。所以，在使用蒙特卡洛模擬模擬股票價格走向時，需要在計算速度與準確度之間進行權(quán)衡。
除了這一種簡單粗暴的降低誤差的方法之外， 反向變量法(AntitheticVariables) 和控制變量法(Control Variates) 也是不錯的選擇。
反向變量法的思想與和面做面團是一個道理。和面的時候太干了就多加水，太濕了就多加面粉，反復修正之后最終的面團就剛剛好。同樣的道理，在隨機數(shù)選擇的過程中，如果正隨機數(shù)出現(xiàn)的過多，那么便適當增加負隨機數(shù)，這樣減少最終預測值的方差。
控制變量法的思想則是從已知的問題入手，利用已知問題減少不必要的建模推理過程，只推理和已知問題差異的部分。比如需要推測一個包含草莓，蘋果，香蕉和芒果的果籃的價格，如果已經(jīng)知道了一個由相同品質(zhì)和重量的蘋果，香蕉和芒果果籃的價格，那么只需要進一步推測草莓的溢價便可以了，這種方法同樣可以減少誤差。
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