王同學(xué)
2021-04-25 21:43假設(shè)檢驗(yàn)white noise 的步驟是什么呢？用的什么檢驗(yàn)？最初的H0是什么？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-04-26 17:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，白噪聲的檢驗(yàn)方法一般來說，就是依次檢驗(yàn)一組時間數(shù)據(jù)，均值是否為0（t檢驗(yàn)，原假設(shè)均值為0）， 方差是否恒定（卡方檢驗(yàn)，原假設(shè)方差為常數(shù)），以及有無系列自相關(guān)（bp或者lbq檢驗(yàn)，原假設(shè)自相關(guān)系數(shù)為0）。
0
0
0
0
