王同學(xué)
2021-04-25 21:44什么是協(xié)方差平穩(wěn)？其特點(diǎn)是什么？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-26 17:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，如果一個(gè)時(shí)間序列滿足以下三個(gè)條件，我們則稱該時(shí)間序列協(xié)方差平穩(wěn)(Covariance Stationary)。
◢ 時(shí)間序列的均值存在且為常數(shù)，即E（yt）=μ。
◢ 時(shí)間序列的方差存在且恒定不變，即VaR（yt）=σ2。
◢ 時(shí)間序列之間的協(xié)方差不依賴于時(shí)間t，只與時(shí)間間隔τ 有關(guān)，即yt 和yt+τ 之間的協(xié)方差只和τ 有關(guān)。即γ（t,τ）=COV（yt，yt-τ）=COV（yt，
yt+τ）=γ（t, -τ），又因?yàn)槠椒€(wěn)的協(xié)方差只與時(shí)間間隔τ 有關(guān)，所以也可以將γ（t,τ）=γ（t, -τ）記為：γ（τ）=γ（-τ）
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