王同學(xué)
2021-04-25 21:44能不能用一個(gè)小例子來(lái)說(shuō)明multicollinearity是什么？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-26 17:25
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同學(xué)你好，多元回歸模型的前提假設(shè)之一是要求任意兩個(gè)或多個(gè)自變量之間不能存在線性相關(guān)關(guān)系，如果自變量之間存在高度的線性相關(guān)性，就會(huì)出現(xiàn)多重共線性，比如y=a+bx1+cx2, 如果x1和x2之間存在高度線性相關(guān)，比如他倆的相關(guān)系數(shù)等于0.89，那么這個(gè)回歸模型很可能就存在多重共線性。
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