王同學(xué)
2021-04-25 23:42老師,請問那個把極端值加權(quán)平均的那種比var方法好的叫什么來著?我有點暈了,和wcl不是一回事吧?
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1個回答
Jenny助教
2021-04-26 16:02
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同學(xué)你好,你說的應(yīng)該是EXPECTED SHORTFALL。
WCL只是表示根據(jù)信用損失分布的情況估計一定置信水平下的極端損失,沒有一個非常固定的計算方式,具體如何計算要根據(jù)題干的要求。
