Arno Fly
2018-04-27 11:05請(qǐng)問(wèn)什么是tracking error 和 risk metrics？有計(jì)算公式嗎？如果有計(jì)算公式說(shuō)不定好理解一點(diǎn)。還有優(yōu)缺點(diǎn)是什么？
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-28 16:26
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tracking error使跟蹤誤差，它在風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)中有介紹。risk metrics包括 delta-normal 和 delta-gamma normal方法。前者是相對(duì)指標(biāo)，后者是局部估計(jì)方法，兩者直接比較，沒(méi)有太大的意義。
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