哥同學(xué)
2021-04-26 01:57請(qǐng)教關(guān)于利率波動(dòng)率的問題，題目中利率波動(dòng)率是10％，根據(jù)f(1,1)=1.7677％，乘以e的波動(dòng)率次方，得到i,1,h應(yīng)該＝1.9536％。為什么題目中是1.9442%。我計(jì)算的時(shí)候是取e＝2.7183。想問下這個(gè)是我理解有問題，還是計(jì)算上有問題，謝謝
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2021-04-26 17:17
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同學(xué)你好，不能把f(1,1)作為出發(fā)點(diǎn)，二叉樹本身就是經(jīng)過調(diào)整，所以讓你求某一個(gè)節(jié)點(diǎn)，一定是基于二叉樹上該節(jié)點(diǎn)已有的利率上下推導(dǎo)。
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追問
那么根據(jù)題目已給出的信息，這個(gè)i,1,h 是怎么計(jì)算得出來的呢？還是說題目中直接就給出了i,1,h＝1.9442%，不需要計(jì)算？
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追答
那么根據(jù)題目已給出的信息，這個(gè)i,1,h 是怎么計(jì)算得出來的呢？還是說題目中直接就給出了i,1,h＝1.9442%，不需要計(jì)算？--- 二叉樹估值中二叉樹直接會(huì)給不用計(jì)算；唯一存在計(jì)算就是同一時(shí)間點(diǎn)，已知某一節(jié)點(diǎn)，計(jì)算上下相鄰節(jié)點(diǎn)，用哪個(gè)e^2sigma公式。 就這兩種情況~估值的話直接會(huì)給的。
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