哥同學
2021-04-26 01:57請教關于利率波動率的問題，題目中利率波動率是10％，根據(jù)f(1,1)=1.7677％，乘以e的波動率次方，得到i,1,h應該＝1.9536％。為什么題目中是1.9442%。我計算的時候是取e＝2.7183。想問下這個是我理解有問題，還是計算上有問題，謝謝
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Sherry Xie助教
2021-04-26 17:17
該回答已被題主采納
同學你好，不能把f(1,1)作為出發(fā)點，二叉樹本身就是經過調整，所以讓你求某一個節(jié)點，一定是基于二叉樹上該節(jié)點已有的利率上下推導。
-
追問
那么根據(jù)題目已給出的信息，這個i,1,h 是怎么計算得出來的呢？還是說題目中直接就給出了i,1,h＝1.9442%，不需要計算？
-
追答
那么根據(jù)題目已給出的信息，這個i,1,h 是怎么計算得出來的呢？還是說題目中直接就給出了i,1,h＝1.9442%，不需要計算？--- 二叉樹估值中二叉樹直接會給不用計算；唯一存在計算就是同一時間點，已知某一節(jié)點，計算上下相鄰節(jié)點，用哪個e^2sigma公式。 就這兩種情況~估值的話直接會給的。
0
0
1
1
