Arno Fly
2018-04-27 11:24550題，怎么做?。靠戳私獯疬€是不懂啊，思路是什么？先對(duì)沖哪個(gè)指標(biāo)呢？解答寫(xiě)了什么？
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-02 11:46
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學(xué)員你好。組合表現(xiàn)出theta>0,vega>0，gamma<0，要使組合neutral，theta，時(shí)間通常不作為風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)沖,因?yàn)闀r(shí)間難以對(duì)沖。那么對(duì)沖的話，對(duì)沖品表現(xiàn)出的特征就是vega<0,gamma>0.
本題用了列數(shù)字的方法，10和1代表希臘字母的大小，±代表希臘字母的方向，最后組合出想要gamma為正和vega為負(fù)的。根據(jù)列數(shù)字的方法正負(fù)號(hào)符合要求即可。
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